Глава 2. Классические методы исследования

Содержание

• Глава 2. Классические методы исследования
• 2.1. Предварительная обработка и анализ рядов динамики
• 2.1.1. Общие представления о динамических рядах
• 2.1.2. Примеры временных рядов и их характеристики
• 2.1.3. Пропуски, выбросы и разрывы временных рядов
• 2.1.4. Выборочные статистические характеристики ряда
• 2.2. Методы выделения тренда временных рядов
• Булат Окуджава
• 2.2.1. Общие замечания
• 2.2.2. Метод скользящих средних
• 2.2.3. Медианное сглаживание
• 2.2.4. Метод экспоненциального сглаживания
• 2.2.5. Процедура сезонного экспоненциального сглаживания
• 2.2.6. Частотные фильтры
• 2.2.7. Тесты для оценки наличия тренда
• 2.2.8. Параметрические модели тренда
• 2.3. Автокорреляционная функция и спектр
• Булат Окуджава
• 2.3.1. Коэффициент автокорреляции и его оценка
• 2.3.2. Автокорреляционные функции
• 2.3.3. Критерий Дарбина-Уотсона
• 2.3.4. Спектральный анализ
• 2.4. Стохастические модели временных рядов
• Булат Окуджава
• 2.4.1. Основные типы стохастических моделей
• 2.4.2. Этапы построения моделей
• 2.4.3. Модель авторегрессии
• 2.4.4. Модель скользящего среднего
• 2.4.5. Модель Бокса-Дженкинса (арисс)
• 2.4.6. Сезонная модель

Yandex.RTB R-A-252273-4