1rozenberg_g_s_shitikov_v_k_brusilovskiy_p_m_ekologicheskoe_p / 2_Основа
2.1. Предварительная обработка и анализ рядов динамики
Время идет, хоть шути - не шути,
Как морская волна вдруг нахлынет и смоет...
Булат Окуджава.
Содержание
- Глава 2. Классические методы исследования
- 2.1. Предварительная обработка и анализ рядов динамики
- 2.1.1. Общие представления о динамических рядах
- 2.1.2. Примеры временных рядов и их характеристики
- 2.1.3. Пропуски, выбросы и разрывы временных рядов
- 2.1.4. Выборочные статистические характеристики ряда
- 2.2. Методы выделения тренда временных рядов
- Булат Окуджава
- 2.2.1. Общие замечания
- 2.2.2. Метод скользящих средних
- 2.2.3. Медианное сглаживание
- 2.2.4. Метод экспоненциального сглаживания
- 2.2.5. Процедура сезонного экспоненциального сглаживания
- 2.2.6. Частотные фильтры
- 2.2.7. Тесты для оценки наличия тренда
- 2.2.8. Параметрические модели тренда
- 2.3. Автокорреляционная функция и спектр
- Булат Окуджава
- 2.3.1. Коэффициент автокорреляции и его оценка
- 2.3.2. Автокорреляционные функции
- 2.3.3. Критерий Дарбина-Уотсона
- 2.3.4. Спектральный анализ
- 2.4. Стохастические модели временных рядов
- Булат Окуджава
- 2.4.1. Основные типы стохастических моделей
- 2.4.2. Этапы построения моделей
- 2.4.3. Модель авторегрессии
- 2.4.4. Модель скользящего среднего
- 2.4.5. Модель Бокса-Дженкинса (арисс)
- 2.4.6. Сезонная модель